Μετάβαση στο περιεχόμενο
Toggle navigation
Γλώσσα
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
Όλα τα πεδία
Τίτλος
Συγγραφέας
Θέμα
Ταξιθετικός Αριθμός
ISBN/ISSN
Ετικέτα
Αναζήτηση
Σύνθετη
Arbitrage theory in continuous...
Παρόμοια τεκμήρια
Εμφάνιση παραπομπής
Αποστολή με SMS
Αποστολή με email
Αποθήκευση
Αποθήκευση σε RefWorks
Αποθήκευση σε EndNoteWeb
Αποθήκευση σε EndNote
Arbitrage theory in continuous time/
Κύριος συγγραφέας:
Bjork, Tomas
Μορφή:
Βιβλίο
Γλώσσα:
English
Έκδοση:
Oxford:
Oxford University,
c2004
Έκδοση:
2nd ed.
Θέματα:
Finance
Econometric models
Input output analysis
Statistics
Financial market
Mathematical models
Interest rate
Investment
Securities
Applied mathematics
Arbitrage
Derivative securities
>
Mathematical models
Arbitrage
>
Mathematical models
Τεκμήρια
Περιγραφή
Παρόμοια τεκμήρια
Λεπτομερής προβολή
Παρόμοια τεκμήρια
Derivatives in financial markets with stochastic volatility.
ανά: Fouque, Jean-Pierre
Έκδοση: (2001)
An introduction to mathematical finance : options and other topics.
ανά: Ross, Sheldon M.
Έκδοση: (1999)
Investment science/
ανά: Luenberger, David G.
Έκδοση: (1998)
Martingale methods in financial modelling.
ανά: Musiela, Marek
Έκδοση: (1998)
Options, futures, and other derivatives.
ανά: Hull, John C.
Έκδοση: (2003)
×
Φορτώνει......