Μετάβαση στο περιεχόμενο
  • Γλώσσα
    • English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • 日本語
    • Nederlands
    • Português
    • Português (Brasil)
    • 中文(简体)
    • 中文(繁體)
    • Türkçe
    • עברית
    • Gaeilge
    • Cymraeg
    • Ελληνικά
    • Català
    • Euskara
    • Русский
    • čeština
    • Suomi
    • Svenska
    • polski
    • Dansk
    • slovenščina
    • اللغة العربية
Σύνθετη
  • Arbitrage theory in continuous...
  • Τεκμήρια
  • Εμφάνιση παραπομπής
  • Αποστολή με SMS
  • Αποστολή με email
  • Αποθήκευση
    • Αποθήκευση σε RefWorks
    • Αποθήκευση σε EndNoteWeb
    • Αποθήκευση σε EndNote
Εξώφυλλο

Arbitrage theory in continuous time/

Κύριος συγγραφέας: Bjork, Tomas
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Oxford: Oxford University, c2004
Έκδοση:2nd ed.
Θέματα:
Finance
Econometric models
Input output analysis
Statistics
Financial market
Mathematical models
Interest rate
Investment
Securities
Applied mathematics
Arbitrage
Derivative securities > Mathematical models
Arbitrage > Mathematical models
  • Τεκμήρια
  • Περιγραφή
  • Παρόμοια τεκμήρια
  • Λεπτομερής προβολή

Παρόμοια τεκμήρια

  • Derivatives in financial markets with stochastic volatility.
    ανά: Fouque, Jean-Pierre
    Έκδοση: (2001)
  • An introduction to mathematical finance : options and other topics.
    ανά: Ross, Sheldon M.
    Έκδοση: (1999)
  • Investment science/
    ανά: Luenberger, David G.
    Έκδοση: (1998)
  • Martingale methods in financial modelling.
    ανά: Musiela, Marek
    Έκδοση: (1998)
  • Options, futures, and other derivatives.
    ανά: Hull, John C.
    Έκδοση: (2003)

Επιλογές αναζήτησης

  • Ιστορικό αναζητήσεων
  • Σύνθετη αναζήτηση

Βρείτε περισσότερα

  • Περιήγηση στον κατάλογο
  • Περιήγηση αλφαβητικά

Χρειάζεστε βοήθεια;

  • Συμβουλές αναζήτησης
  • Ερώτηση σε βιβλιοθηκονόμο
Φορτώνει......
Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_r69236a4lrtbpbpu4gmd0aau40