Οι Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αποδόσεων της αγοράς, των παραγόντων Fama-French, του Carhart και του φόβου των επενδυτών : πως μεταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των κρίσεων του 21ου αιώνα
Η παρούσα εργασία σκοπεύει να απαντήσει στο ερώτημα της ύπαρξης και του πρόσημου των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του «φόβου των επενδυτών», των δύο παραγόντων των Fama&French (1993), του παράγοντα του momentum (Carhart, 1997) και του riskpremium και πως επηρέασαν οι δύο τελευταίες κρίσεις, αυτή των D...
| Κύριοι συγγραφείς: | , |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Μορφή: | masterThesis |
| Έκδοση: |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
2016
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/44518 |