Υποδείγαμτα εκτίμησης κινδύνου αγοράς με μέτρα value at risk. Εμπειρική ανάλυση σε αποδόσεις μετοχών εισηγμένων εταιρειών στις Η.Π.
Μεθοδολογίες υπολογισμού value at risk, backtesing, έλεγχος Crhistoffersen, εμπειρική εφαρμογή στο Δείκτη SP500
| Κύριοι συγγραφείς: | , |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Μορφή: | masterThesis |
| Γλώσσα: | Greek |
| Έκδοση: |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40941 |