Μεταδόσεις της Μεταβλητότητας στις Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές - Βιολάρης, Ανδρέας Έντονι (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, 2018)
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η εκτίμηση ενός GVAR μοντέλου έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις μεταδόσεις των διαταραχών ανάμεσα σε επτά οικονομίες στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε καθημερινές αποδόσεις των κύριων χρηματιστηριακών δεικτών και τους όγκους συναλλαγών τους για να ελέγξουμε την αλληλεξάρτηση των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την περίοδο 08/10/2016 – 02/06/2017. Επιπλέον, μέσω του πίνακα βαρών που είναι βασικό στοιχείο στο πλαίσιο της GVAR μοντελοποίησης, θα εξετάσουμε αν υπάρχουν κυρίαρχες οικονομίες ανάμεσα στις οικονομίες που εξετάζουμε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας, κυρίαρχες οικονομίες είναι αυτές των ΗΠΑ και της Κίνας. Στο τέλος, μελετάμε τις αντιδράσεις που προκύπτουν από την γενική συνάρτηση αιφνίδιων αντιδράσεων, και συμπεραίνουμε ότι μια διαταραχή στον χρηματιστηριακό δείκτη των ΗΠΑ επηρεάζει σημαντικά τις υπόλοιπες οικονομίες.