Ασφάλιστρα κινδύνου του δημοσίου χρέους, αλληλεπιδράσεις και μετάδοση των διαταραχών μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης. - Παλούκη, Βασιλική (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, 2016)
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται ο βαθμός διάχυσης των διαταραχών του αξιόχρεου μιας χώρας της ομάδας ΕΖ4+2 (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Γαλλία και Γερμανία, κράτη-μέλη της Ευρωζώνης) στο αξιόχρεο των υπολοίπων χωρών της ίδιας ομάδας. Για να προσεγγίσουμε το αξιόχρεο μιας οικονομίας, όπως το αντιλαμβάνονται οι αγορές, θα χρησιμοποιήσουμε την αξία των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι της χρεοκοπίας για τα ομόλογα των χωρών της ομάδας-“CDS spread”. Επομένως, για κάθε μία από τις χώρες αυτές θα διαπιστώσουμε πως επηρεάζεται το CDS spread της από την μεταβολή των spread των CDS των υπολοίπων χωρών. Προκειμένου να τεκμηριωθεί αυτό θα εφαρμόσουμε το υπόδειγμα Διανυσματικών Αυτοπαλινδρομήσεων VAR και τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger με ενδογενείς τα CDS spread των έξι χωρών της ομάδας. Επιπρόσθετα, θα συμπεριληφθούν στατιστικά στοιχεία ως σημαντικές εξωγενείς χρηματοοικονομικές μεταβλητές.